03 Abr Análisis Técnico | Indicador RSI
Seguimos hablando de análisis técnico en el blog de WE FINANCE de la mano de nuestro CEO, Juanmi Rubio. En este caso nos vamos a centrar en uno de los indicadores más populares, el RSI (Relative Strength Index) o índice de fuerza relativa por sus siglas traducidas al castellano.
Utilizado para comparar los precios de cierre alcistas y bajistas de una criptomoneda concreta, en un período de tiempo determinado (generalmente 14 días), se usa como señal para identificar oportunidades de compra y venta en el mercado. De él, se han pulsado para su escritura miles y miles de teclas, no obstante, te vamos a dar nuestra visión al respecto. Alla vamos.
Orígenes de RSI
Este indicador ya comúnmente vinculado a estrategias utilizadas por traders de criptomonedas o forex, fue diseñado por el ingeniero mecánico, amén de trader, J. Welles Wilder Jr.; quién en el año 1978 publicaría su teoría (entre otros trabajos como el ATR o Parabolic SAR, de los que hablaremos en próximas entradas de nuestro post).
Desde los años ´80 del pasado siglo, el índice de fuerza relativa (RSI), se popularizaría desde entonces con la finalidad de medir la fuerza relativa de un activo (una criptomoneda, por ejemplo) al comparar el precio de cierre de esta en un período de tiempo determinado en base a sus precios de cierre previos.
Interpretación gráfica de RSI
Pese a que pueda parecernos dificultoso su análisis, veremos que es bastante sencilla tanto su interpretación cómo su cálculo matemático, el cual veremos un poco más abajo.
RSI, se basa en comparar los precios de cierre alcistas y bajistas de un criptoactivo en un período de tiempo determinado, generalmente 14 días, como dijimos anteriormente. El indicador oscila entre 0 y 100, y se considera que una criptomoneda está sobrecomprada cuando el RSI supera los 70 y sobrevendida cuando el RSI cae por debajo de 30.
Cuando el RSI está por encima de 70, se considera que el activo está en una condición de sobrecompra, lo que indica que el precio ha subido demasiado rápido y puede estar a punto de retroceder, por lo que puede ser un buen ,momento para vender nuestros tokens. En cambio, cuando el RSI está por debajo de 30, se considera que el activo está en una condición de sobreventa, lo que indica que el precio ha caído demasiado rápido y puede estar a punto de recuperarse, así que puede ser un buen momento para comprar.
Además de identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, también se pueden usar divergencias entre el RSI y el precio para confirmar posibles cambios de tendencia. Si el precio alcanza un nuevo máximo, pero el RSI no confirma ese máximo con un nuevo pico, se puede interpretar como una divergencia bajista y una señal de que la tendencia alcista puede estar perdiendo fuerza. De manera similar, si el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el RSI no confirma ese mínimo con un nuevo mínimo, se puede interpretar como una divergencia alcista y una señal de que la tendencia bajista puede estar perdiendo fuerza.
Cálculo matemático de RSI
Formulación matemática
Antes de poner un ejemplo que facilitará la comprensión del cálculo de este índice, obviamente vamos a hablar de su fórmula de cálculo de RSI (Relative Strength Index):
Siendo “RS” la relación entre la media de los cierres alcistas y la media de los cierres bajistas en un período de tiempo determinado (generalmente 14 días). La fórmula para calcular RS es la siguiente:
La media de los cierres alcistas se calcula sumando los cierres alcistas en el período de tiempo determinado y dividiendo la suma por el número de períodos. La media de los cierres bajistas se calcula de manera similar utilizando los cierres bajistas.
⦁ Ejemplo de cálculo matemático de RSI
Ahora vamos a realizar un supuesto por el que comprenderéis mucho mejor. Supongamos que tenemos los siguientes datos de precios de una criptomoneda:
⦁ Precio actual: $10,000.
⦁ Precio más alto en los últimos 14 días: $12,000.
⦁ Precio más bajo en los últimos 14 días: $8,000.
Para calcular RSI, vamos a utilizar la fórmula de cálculo de RSI (Relative Strength Index), donde como comentamos anteriormente, “RS” es la relación promedio de los cambios de precio positivos en los últimos 14 días dividido por la relación promedio de los cambios de precio negativos en los últimos 14 días. La fórmula para utilizar es:
El primer paso que vamos a realizar es calcular el cambio de precio en cada uno de los últimos 14 días, utilizando el precio actual y el precio de cierre de cada día anterior:
⦁ Día 1: 9,500 – 8,000 = 1,500 (ganancia).
⦁ Día 2: 10,200 – 9,500 = 700 (ganancia).
⦁ Día 3: 11,000 – 10,200 = 800 (ganancia).
⦁ Día 4: 12,000 – 11,000 = 1,000 (ganancia).
⦁ Día 5: 11,500 – 12,000 = -500 (pérdida).
⦁ Día 6: 10,800 – 11,500 = -700 (pérdida).
⦁ Día 7: 10,500 – 10,800 = -300 (pérdida).
⦁ Día 8: 9,800 – 10,500 = -700 (pérdida).
⦁ Día 9: 10,100 – 9,800 = 300 (ganancia).
⦁ Día 10: 9,900 – 10,100 = -200 (pérdida).
⦁ Día 11: 10,200 – 9,900 = 300 (ganancia).
⦁ Día 12: 10,500 – 10,200 = 300 (ganancia).
⦁ Día 13: 10,800 – 10,500 = 300 (ganancia).
⦁ Día 14: 10,000 – 10,800 = -800 (pérdida).
Ahora tras el paso anterior, calculamos el promedio de los cambios de precio positivos y negativos en los últimos 14 días:
Ganancia promedio:
⦁ Ganancia promedio = ((13 * Ganancia promedio anterior) + Ganancia actual) / 14
⦁ Ganancia promedio = ((13 * 741.67) + 300 + 300 + 300) / 14 = 539.29 $
Pérdida promedio:
⦁ Pérdida promedio = ((13 * Pérdida promedio anterior) + Pérdida actual) / 14
⦁ Pérdida promedio = ((13 * -582.14) – 500 – 700 – 300 – 700 – 200 – 800) / 14 = – 660.71 $
Finalmente, calculamos el RSI utilizando la fórmula mencionada anteriormente:
= – 0,817
RSI = 68,18
Por lo tanto, si RSI es un indicador de impulso que mide la fuerza de la tendencia y el nivel de sobrecompra o sobreventa del activo. El RSI oscila entre 0 y 100, donde valores por encima de 70 se consideran sobrecompra y valores por debajo de 30 se consideran sobreventa, y en este ejemplo el resultado de su análisis ha indicado un valor de RSI = 68,18, sugiere que el activo subyacente está experimentando una tendencia alcista sostenida, pero no está en niveles extremadamente sobrecomprados. Los inversores pueden tomar esto como una señal de que el precio del activo podría continuar subiendo en el corto plazo antes de corregirse o retroceder.
⦁ Conclusiones
RSI es un indicador que mide la fuerza relativa de una criptomoneda al comparar su rendimiento en períodos alcistas y bajistas. Un RSI por encima de 70 se considera que la criptomoneda está sobrecomprada, mientras que un RSI por debajo de 30 se considera que la criptomoneda está sobrevendida. No obstante para ampliar nuestra análisis, podemos utilizar RSI junto a un análisis de las medias móviles, bandas de bollinger, MACD o estrategias de Fibonacci (sino leíste nuestro post sobre esta estrategia de análisis técnico pulsa https://wefinance.club/estrategia-fibonacci/).
No debemos confundir el Stochastic RSI con el Índice de Fuerza Relativa (RSI), ya que la primera es una versión modificada del RSI que se basa en el indicador estocástico para generar señales de compra y venta, y que podrás ampliar su información al respecto en otros post del blog de WE FINANCE al respecto.
Esperamos te haya sido de utilidad este post para conocer cómo funciona el Índice de Fuerza Relativa (RSI). En posteriores entradas de nuestro blog seguiremos profundizando sobre cada una de las estrategias más usadas y los análisis técnicos en los que más se apoyan los analistas para tomar decisiones, mientras como siempre, seguimos en contacto en nuestro grupo oficial de Telegram.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de WE FINANCE CLUB. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión, así como verificar previamente la legislación de su país de residencia.
No Comments